Базельский комитет может ужесточить требования к капиталу не системно важных банков

19 марта 2012 года

Базельский комитет по банковскому надзору рассматривает возможность ужесточения требований к кредитным организациям, не являющимся системообразующими, но имеющим вес на внутренних рынках своих стран, с целью предотвращения сильного ухудшения состояния мирового финсектора в случае кризисных ситуаций, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам собеседников агентства, этот вопрос будет обсуждаться на двухдневном заседании комитета, которое стартует во вторник, 20 марта.

Базельский комитет летом прошлого года рекомендовал системно важным кредитным организациям мира создать дополнительный буфер в размере 1-2,5% от их активов, сверх утвержденного ранее для всех банков минимума в 7%. Согласно предписаниям комитета, буфер должен формироваться исключительно из капитала первого уровня, в понятие которого включается не только обыкновенные акции и раскрываемые резервы, но и не подлежащие выкупу и не предусматривающие накопления дивидендов привилегированные акции. При этом точнее размеры необходимого буфера определяются в зависимости от важности банка для мировой экономики.

В изначальный список надзорный орган включил 29 финансовых институтов, в числе которых такие гиганты, как Bank of America Corp., Barclays Plc, Deutsche Bank AG, Credit Suisse Group AG, UBS AG, Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co., BNP Paribas SA, Royal Bank of Scotland Group Plc. и HSBC Holdings Plc.

На этот раз, отмечают собеседники Bloomberg, внимание членов Базельского комитета будет сосредоточено на менее крупных банках, состояние финансов которых, тем не менее, также значимо для мировой экономики.

Эксперты отмечают, что ввод ограничений для таких кредитных институтов, скорее всего, преследует цель не допустить ограничения конкуренции в банковском секторе, которое может возникнуть из-за того, что крупные банки вынуждены наращивать капитал, а более мелкие смогут продолжать функционировать без изменений своей политики в области резервов.

"(Конкуренция может быть нарушена - ред.), если банку, системно значимому для мировой экономики, придется столкнуться с дополнительной нагрузкой, тогда как другие банки, тоже очень крупные, но в рамках своей страны, будут от этого освобождены", - прокомментировала ситуацию агентству глава подразделения пруденциального консалтинга Ernst & Young LLP в Лондоне Патрисия Джексон (Patricia Jackson).

Джексон также отметила, что предписанные ранее требования Базельского комитета могут привести к тому, что крупные системообразующие банки будут сворачивать свой бизнес за рубежом.

Требования к системообразующим банкам ужесточают меры, включенные в принятый ранее пакет реформ в банковской сфере - Базель III. Базель III предусматривает, что банки должны нарастить достаточность банковского капитала первого уровня (tier 1 ratio) в 2013 году до 4,5% и до 6,0% к 2019 году. Более узкий показатель, включающий только соотношение стоимости обыкновенных акций банка к его активам, взвешенным с учетом риска (core tier 1 capital), кредитным организациям рекомендовано увеличить с 3,5% в 2013 году до 4,5% в 2019 году. Кроме того, в рамках Базеля III вводятся разные виды буферов: принудительный в 2,5% капитала, образованный по собственному усмотрению контрцикличный буфер в 0-2,5% капитала.